Gestão de Riscos na Era Pós-Subprime
Por Javier Izquierdo (*)
Dentro do tema "Gestão de Riscos de Crédito", a maioria dos bancos dispõe de várias fontes de dados. A informação pode vir de um sistema de hipotecas, de um de cartões de crédito e de um terceiro sistema que recolhe as informações das contas em geral. A informação torna-se então mais completa. A isto junta-se o facto de os bancos terem crescido através de aquisições e fusões, contando com sistemas financeiros e produtos-chave herdados, muitas vezes duplicados, ao longo de várias unidades de negócios, entidades jurídicas ou regiões.
As aplicações analíticas modernas fornecem dados completos e quadros de controlo standard às entidades bancárias para acelerar o acesso a este conhecimento crítico sobre o risco de crédito. Com uma implementação muito mais rápida do que se fossem desenvolver uma solução própria (uma opção dispendiosa escolhida até há pouco tempo por muitos bancos), este tipo de aplicações inclui uma data warehouse com modelos de dados dimensionais desenhados para analisar os riscos de crédito.
[caption][/caption] Graças a uma solução analítica, o banco pode agora responder a questionários-chave como: que taxas de morosidade tem registado a entidade?; quais os produtos, regiões e unidades de negócio que estão a dar bons resultados e quais os que estão a ter um rendimento fraco?; quais as descrições de crédito de toda a carteira?; quantos novos empréstimos foram concedidos e quais as suas características?; estão a aumentar as perdas?; Algum produto ou região com mais perdas que outros?; estão cobranças pendentes e os incobráveis e perdas em linha com as previsões?, como está a comportar-se a carteira face às métricas como a rendibilidade mínima, perdas por defeito e exposição básica assumida?
As soluções analíticas sobre o rendimento do risco de crédito oferecem, assim, uma fotografia completa aos directores e gestores de risco da carteira de crédito, construída a partir de uma única fonte de dados.
Num primeiro nível, os bancos necessitam de valorizar o risco operacional e de crédito e utilizar os dados empíricos transaccionais para confirmar que as reservas foram estabelecidas correctamente de forma a equilibrar as contingências de capital. O sistema de garantias das carteiras de empréstimos hipotecários e de consumo no mercado secundário é um exemplo de gestão dos riscos de mercado. Actualmente, existe um debate aceso sobre os parâmetros globais que monitorizam o risco do mercado e suportam ou mantêm a estabilidade. Dada a diversidade dos parâmetros de risco, a chave está em identificar onde e como um banco pode gerir proactivamente os seus riscos e activos diversos (físicos, financeiros e humanos) para seu benefício próprio.
As estratégias para a mitigação do risco são uma das principais preocupações para a direcção e os gestores dos bancos. A pensar na necessidade de se adaptarem às rápidas mudanças, um estudo recente da IBM revelava que dois terços das empresas no mercado financeiro qualificam a sua agilidade de Moderada ou Fraca, e menos de 5% sente-se segura relativamente à sua capacidade de gestão de riscos.
O desafio está em implementar um enfoque integrado que se possa enraizar na organização e nas suas praticas de gestão. Sem uma estratégia coordenada para a gestão de riscos, as empresas continuarão a lidar com iterações de políticas antes que os procedimentos e controlos para a gestão dos riscos sejam alinhados eficazmente. Uma boa gestão de riscos será, sem dúvida, a chave para que os clientes confiem no seu banco, e assim aumentem a rentabilidade e sobrevivência da entidade.
(*) BI & PM Marketing Manager da IBM Cognos para SPGI
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